دانلود پایان نامه

وام)
1
اول
L(1)
L(1)/
(L(1)×n)÷N
(L(1)/×n)÷N
n(1)
n(1)/
2
دوم
L(2)
L(2)/
(L(2)×n)÷N
(L(2)/×n)÷N
n(2)
n(2)/
3
سوم
L(3)
L(3)/
(L(3)×n)÷N
(L(3)/×n)÷N
n(3)
n(3)/
4
چهارم
L(4)
L(4)/
(L(4)×n)÷N
(L(4)/×n)÷N
n(4)
n(4)/
5
پنجم
L(5)
L(5)/
(L(5)×n)÷N
(L(5)/×n)÷N
n(5)
n(5)/
6
ششم
L(6)
L(6)/
(L(6)×n)÷N
(L(6)/×n)÷N
n(6)
n(6)/
7
هفتم
L(7)
L(7)/
(L(7)×n)÷N
(L(7)/×n)÷N
n(7)
n(7)/
8
هشتم
L(8)
L(8)/
(L(8)×n)÷N
(L(8)/×n)÷N
n(8)
n(8)/
9
نهم
L(9)
L(9)/
(L(9)×n)÷N
(L(9)/×n)÷N
n(9)
n(9)/
10
دهم
L(10)
L(10)/
(L(10)×n)÷N
(L(10)/×n)÷N
n(10)
n(10)/
11
یازدهم
L(11)
L(11)/
(L(11)×n)÷N
(L(11)/×n)÷N
n(11)
n(11)/
12
دوازدهم
L(12)
L(12)/
(L(12)×n)÷N
(L(12)//×n)÷N
n(12)
n(12)/
13
سیزدهم
L(13)
L(13)/
(L(13)×n)÷N
(L(13)/×n)÷N
n(13)
n(13)/
14
چهاردهم
L(14)
L(14)/
(L(14)×n)÷N
(L(14)/×n)÷N
n(14)
n(14)/
15
پانزدهم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
16
شانزدهم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
17
هفده هم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
18
هجده هم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
19
نوزده هم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
20
بیستم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
21
بیست و یکم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
22
بیست و دوم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
23
بیست و سوم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
24
بیست و چهارم
L(15)
L(15)/
(L(15)×n)÷N
(L(15)/×n)÷N
n(15
n(15)/
جمع کل تفکیکی

117,031
4008

n(1)/ ?
n(1)/ ?
جمع کل تجمعی
کل شعب
121,039
383
?n(i) =383
3-2-2-1- ابزار گردآوری داده ها
روش های گردآوری اطلاعات را به طور کلی به دو طبقه می توان تقسیم کرد. روش های کتابخانه ای و روش های میدانی. هر کدام از این روش ها دارای ابزار خاص خود هستند که محقق با به کار گیری آنها می تواند نسبت به جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات اقدام کند. روش های کتابخانه ای در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار می گیرد. در تحقیقاتی که ماهیت کتابخانه ای ندارند نیز محققان ناگزیر از کاربرد روش های کتابخانه ای در تحقیق خود هستند. در این گروه تحقیقات محقق باید ادبیات و سوابق مسأله و موضوع تحقیق را مطالعه کند(حافظ نیا ،1384،164).
روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد یا محیط و نیز برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اعم از انسان و سازمان، اطلاعات مورد نظر خود را گردآوری کند(حافظ نیا ، 1384 ،172).
روش های متداول و معروف گردآوری اطلاعات میدانی عبارتند از : پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، تصویر برداری و ترکیبی در این تحقیق از هر دوروش گردآوری اطلاعات یعنی روش های کتابخانه ای و روش های میدانی استفاده شده است. مطالعات و بررسی های لازم درباره مبانی نظری تحقیق، ادبیات موضوع تحقیق، سوابق مسأله و موضوع تحقیق با استفاده از روش های کتابخانه ای و مطالعه منابع، پایان نامه ها و تحقیقات مرتبط با موضوع و استفاده از پایگاه های اینترنتی انجام شده است. در ضمن به منظور اجرای مراحل اصلی تحقیق و گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است.

محاسبه ریسک اعتباری:
از آنجا که مهم ترین عامل برای بانک در برابر مشتری متقاضی وام، دریافت اصل و سود وامی است که به مشتری می دهد، مهم ترین عامل در ریسک اعتباری مشتری میزان عدم بازپرداخت بدهی می باشد. مبلغ جریمه برای هر مشتری با توجه به مبلغ و نوع وام دریافتی از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.
(قدسی پوروهمکاران، 54-44):

در فرمول بالا داریم:
Xi = مبلغی از وام که Ti روز دیرتر از تاریخ مقرر باز پرداخت شده است.
Ti = تعداد روزهایی که ازتاریخ پرداخت مبلغ Xi گذشته است و باز پرداخت صورت نگرفته است.
R1= نرخ سود بانکی مربوط به وام دریافت شده.
R2 = نرخ جریمه بانکی که برابر 6 درصد در نظر گرفته می شود.
اعتبار شرکت i ام در زمینه عدم بازپرداخت یا پرداخت بدهی که نشان دهنده ریسک اعتباری شرکت
می باشد از طریق فرمول زیر محاسبه می شود.(قدسی پوروهمکاران،صص: 54-44):

مطلب مرتبط :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهمجمع البیان، علمای شیعه، حق تصرف

= ریسک اعتباری شرکت i ام.
= میزان جریمه شرکت i ام در وام به مبلغ
= میزان وام دریافت شده توسط شرکت i ام .
لازم به ذکر است که اگر مبلغ جریمه وام بیشتر از اصل وام دریافتی شود، اعتبار شرکت برابر صفر در نظر گرفته میشود. این میزان اعتبار () برای بانک ملت جمهوری اسلامی ایران، که مشتریانش از بانک وام دریافت نموده اند محاسبه شده و برای تولید تابع تخمین میزان اعتبار شرکت های متقاضی وام از بانک با استفاده از مدل HHONN مورد استفاده قرار گرفته است.(قدسی پوروهمکاران،54-44).

جدول 3-1: شناسایی ماهیت مطالبات معوق
ردیف
طبقه مطالباتی
تعداد روزها
نرخ جریمه
1
سررسید گذشته
Document past due receivables(DPDR).
از 60 الی 180 روز
6%
2
معوق
Document pending demands(DPD).
از 181 الی 540 روز
10%
3
مشکوک الوصول
Document of doubtful receivables(DDR).
از 541 تا زمان وصول مطالبات
14%

جدول 3-2: نرخ سود بانکی
سال
نرخ سود بانکی
1381
12%
1382
12%
1383
12%
1384
14%
1385
16%
1386
16%
1387
17%
1388
17%
1389
19%
1390
21%
1391
22%
3-3- فرضیات تحقیق
3-3-1-فرضیه اصلی تحقیق
فرضیه کلی یا فرضیه اصلی تحقیق حاضر بیان می کند که: ” بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد”.
3-3-2-فرضیات فرعی تحقیق
1- بین مدیریت ریسک اعتباری وام‌های (تسهیلات) دریافتی مشتریان به‌ صورت انفرادی
(که متناظر با تحلیل انفرادی ریسک اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
1-1-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های سررسید گذشته مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
1-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های معوق مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
1-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و وام‌های مشکوک الوصول مشتریان انفرادی(حقیقی) دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2- بین مدیریت ریسک اعتباری سبد وام به‌ صورت غیرانفرادی (که معادل تحلیل ریسک سبد اوراق بهادار است) با مطالبات معوق بانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-1-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های سررسید گذشته مشتریان غیرانفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-2-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های معوق مشتریان غیرانفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
2-3-بین مدیریت ریسک اعتباری و سبد وام‌های مشکوک الوصول مشتریان غیرانفرادی (حقوقی)دربانک ملت استان سمنان رابطه معناداری وجود دارد.
3-4-قلمرو تحقیق: محقق گستره مربوط به قلمروی تحقیق حاضر را در سه بخش زیر دنبال نموده است:
3-4-1-قلمرو مکانی تحقیق: قلمرومکانی تحقیق حاضر مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان
می باشد.
3-4-2-قلمرو زمانی تحقیق: قلمرومکانی تحقیق حاضربین سال های1391-1381، می باشدکه دادههای مربوط به تحقیق از طریق سامانه متمرکز اطلاعات مربوط به تسهیلات مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان استخراج می شود.
3-4-3-قلمرو موضوعی تحقیق: بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان، می باشد.
3-5- روش تجزیه و تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر از هر دو نوع آمار توصیفی واستنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. بدین صورت که پس از استخراج داده ها ابتدا جهت بررسی های جمعیت شناختی از روش فراوانی و درصد در مورد متغیرهای مورد مطالعه استفاده شده است.
پس از آنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج وطبقه بندی وجداول توزیع فراوانی و نسبت های توزیع را تهیه کرد باید مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده ها معروف است آغاز شود این مرحله خود شامل دو شیوه تحلیل کیفی وتحلیل کمی است(حافظ نیا ،1385،231).
استفاده از روش های آماری (کمی) با توجه به نوع و روش تحقیق وهدف محقق متفاوت است و از
روش های ساده و اولیه آماری تا روش های پیچیده را شامل می شود. استفاده از روش های آماری به دو شکل توصیفی و استنباطی انجام می گیرد (همان منبع ،236 ).
آمار توصیفی را عمدتاً مفاهیمی از قبیل جدول توزیع فراوانی ونسبت های توزیع نمایش هندسی و تصویری توزیع، اندازه های گرایش به مرکز، اندازه های پراکندگی ونظایر آن تشکیل می دهد. آمار توصیفی برای تبیین وضعیت پدیده یا مساله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار می گیرد یادر واقع
ویژگی های موضوع مورد مطالعه به زبان آمار تصویر سازی و توصیف می شود (حافظ نیا،1385،242).
در پژوهش اخیر در جهت محاسبه و برآورد پارامترها مانند میانگین، درصد، فراوانی مطلق ،فراوانی نسبی و مشابه آن از روش های متداول آمار توصیفی استفاده می شود.
در تحلیل های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. به عبارتی محقق بر مبنای ارزش های حاصله در نمونه به آزمون فرضیه متوسل می شودو تکنیک های آماری موردنیاز ازطریق آماراستنباطی تامین می شود. در واقع از دو طریق به تحلیل داده ها می پردازد:
1-برآورد ارزش های جمعیت از طریق ارزش های نمونه. 2-آزمون فرضیه ها (ساده،1377،185).
در این تحقیق نیز پس از جمع آوری داده ها از طریق سامانه اطلاعات مالی بانک ملت استان سمنان و استخراج آنها برای تبدیل آن داده های اولیه به حالت قابل استفاده، از نرم افزار اس.پی.اس.اس(SPSS) استفاده شده است. که بعد از آن نسبت به استخراج آمار توصیفی با دسته بندی اطلاعات اولیه، تبدیل اطلاعات دسته بندی شده به صورت های فراوانی ،درصد فراوانی، میانگین آماری وجداول یک بعدی ودو بعدی اقدام شده است.
از آنجا که در این تحقیق از روش نمونه گیری استفاده شده است و نتایج حاصل از مطالعه نمونه به جامعه آماری تعمیم داده می شودآمار استنباطی نیز برای تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفته است.
به منظور آزمون فرضیه ها از ارزش های آمار استنباطی، تحلیل واریانس استفاده و با استفاده از آن برای تحقیق حاضر مدل ارائه شده است از روش های آمار استنباطی از قبیل آزمون کای مربع، ضریب همبستگی پیرسون ، استفاده شده است. برای پاسخ به سوالات پژوهشی از میانگین، انحراف استاندارد و میانه استفاده شده است. بنابراین در تحقیق حاضر در تجزیه و تحلیل داده ها از دو روش آماری تو
صیفی و استنباطی و با به کارگیری نرم افزار آماری(SPSS)، و در مواردی نرم افزار(Excel)، انجام شده است.
الف) آمار توصیفی: درسطح آمارتوصیفی از جدول و نمودار توصیفی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است.
ب) آمار استنباطی: همچنین برای معنا دار بودن فرضیه تحقیق از آمار استنباطی شامل: همبستگی پیرسون و رگرسیون برای سنجش متغیرها استفاده شده است. تمامی مراحل تجزیه و تحلیل آماری با نرم افزار آماری (SPSS)،انجام شده است.

مطلب مرتبط :   منبع تحقیق با موضوع، تزریقی، دیگ

4-1- مقدمه
به طور کلی این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین مدیریت ریسک اعتباری با مطالبات معوق بانک ملت و به صورت یک مطالعه موردی در مدیریت شعب بانک ملت استان سمنان می باشد. بنابراین، پس از


پاسخی بگذارید