۳-۲-۳- آزمون متغیر تعمیم یافته ۳۸
۳-۳- آزمون بوت استراپ پارامتری ( Parametric Bootstrap Test ) 40
۳-۳-۱- آزمون بوت استراپ پارامتری ۴۱
 ۴۳
۳-۳-۳- توزیع کمیت محوری بوت استراپ پارامتری ۴۵

فصل پنجم: مثال عددی و نتیجهگیری
۵-۱- مثال عددی ۶۲
 ۷۱
پیوست
 ۷۳
 ۷۸
منابع و مراجع ۹۷
فهرست جدولها
عنوان و شماره صفحه
جدول ۴-۱شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین نرمال دو متغیره ۵۵
جدول ۴-۲شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین نرمال سه متغیره ۵۸
جدول ۴-۳: شبیه سازی خطای نوع اول برای مقایسه بردارهای میانگین زمانیکه۱۰ ۶۰
فهرست نشانههای اختصاری
GV: Generalized test variable
LRT: Likelihood ratio test
MANOVA: Multivariate analysis of variance
MNV: Modified Nel and Van der Merwe
PB: Parametric bootstrap
فصل اول: مقدمه
مفاهیم مقدمه
در این فصل به معرفی نمادها و توزیعهای آماری که در این پایان نامه مورد استفاده است، میپردازیم. همچنین آماره آزمون، توزیع آن و مقدار بحرانی را تحت شرط معلوم بودن ماتریسهای کوواریانس معرفی میکنیم. اما به دلیل مجهول بودن ماتریسهای کوواریانس در اکثر مواقع، آماره آزمون را با فرض مجهول بودن ماتریسهای کوواریانس معرفی خواهیم کرد.
۱-۱- آشنایی با نمادها
فرض کنید یک نمونه تصادفی از توزیع نرمال p – متغیره با بردار میانگین و ماتریس کوواریانس باشد. همچنین فرض کنید و به ترتیب نشان دهنده بردار میانگین و ماتریس کوواریانس نمونهای باشند. یعنی:
(۱-۱-۱)
را به صورت تعریف میکنیم به گونهای که
.
به طور مشابه برآورد به صورت تعریف میشود.
۱-۲- توزیع ویشارت
در این بخش توزیع ویشارت (Anderson, 2003, p.252) و برخی از خواص آن را بررسی خواهیم کرد.
تعریففرض کنید یک نمونه تصادفی تایی از توزیع باشند. توزیع ویشارت با درجه آزادی و پارامتر را به صورت زیر تعریف میکنیم:
اگر باشد، در این صورت گوییم دارای توزیع ویشارت با درجه آزادی و پارامتر است و آن را با نماد نمایش میدهیم.
امید ریاضی توزیع ویشارت به صورت زیر محاسبه میشود:
قضیه ۱-۲-۱اگر و و از یکدیگر مستقل باشند، آنگاه به گونهای که است.
اثباتطبق تعریف میتوان و را بفرم زیر نمایش داد:

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.